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1个底部量化买卖的方法(附品种)

日期:2018-10-29 人气:

上周市场先扬后抑,上证指数反弹承压于20日均线后折回,人气信心再度受挫——但银保券+地产逆势表现的特别突出。这几个板块正好是上证50指数样本股的权重,50只样本股中,券商7只、银行11只、保险4只、地产3只,按股本算金融地产权重合计占比达64.73%。巧合的是,10月19日上证50ETF份额增长至1887457万份,突破新高。50指数连续4个月金针探底,份额增长,都是中长线资金的入场信号。

按照估值测算,目前的50ETF确实对机构资金是有吸引力的。对没有时间看盘的普通投资者来说,如果有长期理财规划和闲散资金,也可以用下面的量化估值法定投ETF。

1、根据PE的分位点给出指数的量化估值状态。

估值状态按分位点分为七个区间:极度高估(>90%),高估(80%~90%),正常偏高(60%~80%),正常(40%~60%),正常偏低(20%~40%),低估(10%~20%),极度低估(<10%)

2、买入原则(低估买入)

①采用定投的方法,每月固定日期买入固定的金额(定期定额),每月一份,特殊情况两份;对于一份的定义是,每月税后收入的10%~30%;

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②当某个指数的估值处于正常偏低以下时(<40%)可以开始买入,当多个指数处于正常偏低以下时,买入估值状态区间最低的指数;当多个待买入的指数处于同一区间时,优先买入波动率较大的指数;

③当某个指数的估值处于正常偏低和低估时(10%~40%),采用“越跌越买,不跌不买”策略,即次月买入时的PE必须比上月买入时的PE低,否则不买入;

④当指数估值处于极度低估时(<10%),采用“无论涨跌都买”策略,即次月无论指数涨跌只要还处于该区间都买入一份;当指数估值处于极度低估的<5%区间时,买入两份;当相关性较小的多个指数估值处于<5%区间时,选择波动率较大的2~3个均买入两份,www.77849.com,这是十年一遇的机会!

标签 估值 指数 方法 区间 市场
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